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第215章 收敛终点与波动率基差（第3页）

就在这时，陈卫国的声音带着一丝新的发现传来，打破了指挥中心的精密计算氛围：

“林生，‘余烬’对‘贝塔咨询（苏黎世）’指令片段中的‘流动性预备’有了更深层解析！”

屏幕上弹出解析报告：

* **指令关键词关联：** “流动性预备”与“日元”、“关键阈值”在加密信息流中高度耦合。

* **行为模式匹配：** 监测到多家与“信使”污染地图存在弱关联（关联度0.4-0.6）的离岸做市商和货币经纪商… **在过去24小时内，显着提升了其USD/JPY现货及远期市场的… 报价深度和连续挂单量！** **尤其是在124.50至125.50区间！**

* **模型推演意图：** 这些做市商的行为，疑似在为潜在的**大额、单向（USD/JPY上行）订单流**提供流动性承接预备！**非自发市场行为概率：85%！** **”

**“流动性预备”！** **不是直接下单推高，而是… 铺设跑道！** **为可能到来的… 日元抛售洪流… 准备承接池！** **”

林默的数学模型瞬间将这条情报纳入“信息熵关联网络”。代表“流动性预备”的新弱信号WS7被输入。

“模型输出更新：

* **TE后验概率（14天内重大信用事件）：** 受WS7强化，**微升至43.1%！** **逻辑：** 为日元波动预备流动性，进一步印证了核心事件（TE）发生的可能性及其潜在的外汇市场冲击。

* **USD/JPY突破125.00概率：** **同步更新至38.2%！** **”

**43.1%！** **38.2%！** **”

安全系数SC_now在0.69的刻度线上闪烁。策略C（波动率比值）和潜在的日元相关机会（因期权市场定价偏低而存在理论套利空间）都在数学框架内具有吸引力。但“流动性预备”的情报，如同在火药桶旁点燃的引信，让林默嗅到了更浓烈的行动气息——这不仅仅是开曼基金的独立押注，“信使”或其关联方可能在更高层面进行布局或预备响应！

“扫描所有与‘流动性预备’节点（做市商）存在交易对手关联的… **大型潜在日元抛售方！**”林默的指令直指核心。谁是可能引发洪流的“源头”？

“模型关联分析启动… 目标锁定：

* **目标国债所属国主权财富基金（SWF）：** 持有巨额日元资产。

* **该国大型金融机构（银行、保险）：** 持有日元计价资产或负债。